Compartir
Yield Curves and Forward Curves for Diffusion Models of Short Rates (en Inglés)
Gennady A. Medvedev
(Autor)
·
Springer
· Tapa Blanda
Yield Curves and Forward Curves for Diffusion Models of Short Rates (en Inglés) - Medvedev, Gennady A.
$ 154.297
$ 257.161
Ahorras: $ 102.865
Elige la lista en la que quieres agregar tu producto o crea una nueva lista
✓ Producto agregado correctamente a la lista de deseos.
Ir a Mis Listas
Origen: Estados Unidos
(Costos de importación incluídos en el precio)
Se enviará desde nuestra bodega entre el
Viernes 28 de Junio y el
Viernes 12 de Julio.
Lo recibirás en cualquier lugar de Argentina entre 1 y 3 días hábiles luego del envío.
Reseña del libro "Yield Curves and Forward Curves for Diffusion Models of Short Rates (en Inglés)"
This book is dedicated to the study of the term structures of the yields of zero-coupon bonds. The methods it describes differ from those usually found in the literature in that the time variable is not the term to maturity but the interest rate duration, or another convenient non-linear transformation of terms. This makes it possible to consider yield curves not only for a limited interval of term values, but also for the entire positive semiaxis of terms. The main focus is the comparative analysis of yield curves and forward curves and the analytical study of their features. Generalizations of yield term structures are studied where the dimension of the state space of the financial market is increased. In cases where the analytical approach is too cumbersome, or impossible, numerical techniques are used. This book will be of interest to financial analysts, financial market researchers, graduate students and PhD students.
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.
El libro está escrito en Inglés.
La encuadernación de esta edición es Tapa Blanda.
✓ Producto agregado correctamente al carro, Ir a Pagar.