Name: Volatilitätsprognose mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie für den Deutschen Aktienmarkt (Empirische Finanzmarktforschung (en Alemán)
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Price: 86166.00 ARS
Availability: InStock
Author: Kaiser Thomas
ISBN: 9783824466252

portada Volatilitätsprognose mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie für den Deutschen Aktienmarkt (Empirische Finanzmarktforschung (en Alemán)

Volatilitätsprognose mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie für den Deutschen Aktienmarkt (Empirische Finanzmarktforschung (en Alemán)

Formato

Libro Físico

Editorial

Deutscher Universitätsverlag

Autor

Kaiser Thomas

Idioma

Alemán

N° páginas

127

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9783824466252

N° edición

1997th

Volatilitätsprognose mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie für den Deutschen Aktienmarkt (Empirische Finanzmarktforschung (en Alemán)

Kaiser Thomas (Autor) · Deutscher Universitätsverlag · Tapa Blanda

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Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.

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