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portada Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten (en Alemán)
Formato
Libro Físico
Editorial
Autor
Idioma
Alemán
N° páginas
487
Encuadernación
Tapa Blanda
ISBN13
9783642208676
N° edición
2

Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten (en Alemán)

Jürgen Kremer (Autor) · Springer · Tapa Blanda

Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten (en Alemán) - Jürgen Kremer

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Reseña del libro "Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten (en Alemán)"

Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalma es gegenübergestellt.Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikoma e, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.

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