Name: Margin of Conservatism Framework for IRB PD, LGD and CCF: Extended Version with Numerical Example (en Inglés)
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Availability: InStock
Author: Liu, Yang
ISBN: 9783346244901

portada Margin of Conservatism Framework for IRB PD, LGD and CCF: Extended Version with Numerical Example (en Inglés)

Margin of Conservatism Framework for IRB PD, LGD and CCF: Extended Version with Numerical Example (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Yang Liu

Editorial

Grin Verlag

Idioma

Inglés

N° páginas

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

21x14.8x0.3 cm

Peso

0.07 kg.

ISBN13

9783346244901

Categorías

Industria y estudios industriales

Margin of Conservatism Framework for IRB PD, LGD and CCF: Extended Version with Numerical Example (en Inglés)

Yang Liu (Autor) · Grin Verlag · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Margin of Conservatism Framework for IRB PD, LGD and CCF: Extended Version with Numerical Example (en Inglés)"

Technical Report from the year 2019 in the subject Business economics - Banking, Stock Exchanges, Insurance, Accounting, grade: A, language: English, abstract: The EBA Guidelines on PD and LGD estimation is due to apply from 1 January 2021, in which the banks are expected to have a framework in place as part of the risk rating and reporting process to adjust and correct the uncertainties identified from deficiencies in data, system and methodology. The ECB Guide on the TRIM in the meantime state that the requirement of Margin of Conservatism (MoC) also applies for the CCF estimation. In this paper, we develop and present a consistent framework to quantify the identified uncertainties for the purpose of IRB risk parameter estimation.

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