Buscadays Colombia: Grandes historias con hasta 55% + 3 cuotas sin interés con MP  Ver más

Enviar a
C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires
0

Mi Cuenta

  • argentina
  • chile
  • colombia
  • españa
  • méxico
  • perú
  • estados unidos
  • internacional

menú

Selecciona tu país

América

Europa

Resto del mundo

portada Analytical Finance: Volume i: The Mathematics of Equity Derivatives, Markets, Risk and Valuation: 1 (en Inglés)
Formato
Libro Físico
Editorial
Autor
Año
2017
Idioma
Inglés
N° páginas
492
Encuadernación
Tapa Blanda
ISBN13
9783319340265
N° edición
1
Categorías

Analytical Finance: Volume i: The Mathematics of Equity Derivatives, Markets, Risk and Valuation: 1 (en Inglés)

Jan R. M. RÖMan (Autor) · Palgrave Macmillan · Tapa Blanda

Analytical Finance: Volume i: The Mathematics of Equity Derivatives, Markets, Risk and Valuation: 1 (en Inglés) - Jan R. M. RÖMan

Libro Nuevo Importado
Envío: 17 a 22 días háb.
$ 209.093$ 104.547
-50%
Costos de importación incluídos en el precio ✅
Libro Nuevo

Quedan más de 100 unidades

$ 104.547
Llega entre el 03 Nov y el 10 Nov a C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seleccionar ubicación

Elige la lista en la que quieres agregar tu producto o crea una nueva lista

Ir a Mis Listas
Calcula el costo de envío

Reseña del libro "Analytical Finance: Volume i: The Mathematics of Equity Derivatives, Markets, Risk and Valuation: 1 (en Inglés)"

This book provides an introduction to the valuation of financial instruments on equity markets. Written from the perspective of trading, risk management and quantitative research functions and written by a practitioner with many years’ experience in markets and in academia, it provides a valuable learning tool for students and new entrants to these markets.Coverage includes:·Trading and sources of risk, including credit and counterparty risk, market and model risks, settlement and Herstatt risks.·Numerical methods including discrete-time methods, finite different methods, binomial models and Monte Carlo simulations.·Probability theory and stochastic processes from the financial modeling perspective, including probability spaces, sigma algebras, measures and filtrations.·Continuous time models such as Black-Scholes-Merton; Delta-hedging and Delta-Gamma-hedging; general diffusion models and how to solve Partial Differential Equation using the Feynmann-Kac representation.·The trading, structuring and hedging several kinds of exotic options, including: Binary/Digital options; Barrier options; Lookbacks; Asian options; Chooses; Forward options; Ratchets; Compounded options; Basket options; Exchange and Currency-linked options; Pay later options and Quantos.·A detailed explanation of how to construct synthetic instruments and strategies for different market conditions, discussing more than 30 different option strategies. With source code for many of the models featured in the book provided and extensive examples and illustrations throughout, this book provides a comprehensive introduction to this topic and will prove an invaluable learning tool and reference for anyone studying or working in this field. 

Opiniones del libro

Ver más opiniones de clientes
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)

Preguntas frecuentes sobre el libro

¿El libro es original?

Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.

¿En qué Idioma está escrito el libro?

El libro está escrito en Inglés.

¿Cuál es la encuadernación de este libro?

La encuadernación de esta edición es Tapa Blanda.

Preguntas y respuestas sobre el libro

¿Tienes una pregunta sobre el libro? Inicia sesión para poder agregar tu propia pregunta.

Opiniones sobre Buscalibre

Ver más opiniones de clientes